In Visualstudio an der Stelle an der die Exception geworfen werden soll, folgende Zeile eintragen:
throw new NameDerNeuenException();
Anschließend bietet die IDE an der linken Seite der Codezeile eine Autovervollständigungsoption an, in der man die neue Exception entweder in eine neue Datei auslagern kann, oder direkt in der gerade zu bearbeitenden Klasse integrieren kann.